Amerikalı yıldız, en çok 2010/11 sezonunda başlayan ve 2015’in bitişiyle sona eren Fenerbahçe’deki beş sezonu ile tanınıyor. Kulüpte geçirdiği süre boyunca, 2014’teki Galatasaray mağlubiyeti de dahil olmak üzere, Fenerbahçe’yi turnuvada üç kez finale taşıdı. McCoughtry, finalde Fenerbahçe’ye işkence ederek, Dynamo Kursk ile 2017’de şampiyonluğa ulaştı.
Geçtiğimiz aralıkta Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray ile sözleşme imzalayan yıldız oyuncunun, takımın 2021’de Final Four’a ulaşma hedefine liderlik eden isim olması bekleniyordu ancak oyuncunun sakatlığı nedeniyle sözleşmesi feshedildi.